10月21日晚间,上交所、深交所分别发布《关于部分债券交易型开放式基金开展通用质押式回购交易相关事项的通知》。沪深交易所明确,自10月24日起,在两家交易所上市的部分债券交易型开放式基金(下称“债券etf”),可以按规定作为质押券开展回购交易。
上交所表示,自2022年10月24日起,在前期已开展单市场国债etf和地方政府债etf的通用回购交易基础上,决定新增开展政策性金融债etf的通用回购交易,单市场国债etf、单市场地方债etf和政金债etf的通用回购交易参照适用《上海证券交易所债券交易规则适用指引第2号——债券通用质押式回购交易》相关规定。
深交所表示,在深交所上市的投资标的为国债、地方政府债和政策性金融债的单市场债券etf和跨市场债券etf,可以按规定作为质押券开展回购交易。其中跨市场债券etf投资组合中包含银行间债券市场交易债券的,仅限于投资标的为政策性金融债且申赎模式为现金申赎的跨市场债券etf。 通知自2022年10月24日起施行。
两家交易所表示,投资者当日买入的债券etf份额,当日可申报进入回购质押库。
其中,上交所规定,投资者当日申购的单市场国债etf、单市场地方债etf、单市场政金债etf份额,当日可申报进入回购质押库;投资者当日申购的跨银行间政金债etf,份额交收完成后可申报进入回购质押库。已进入回购质押库的债券etf份额不得卖出和赎回;投资者当日申报出库的债券etf份额可以申报卖出或者赎回,跨银行间政金债etf赎回结果以中国结算日终处理结果为准。
投资者当日申报出库的国债、地方政府债和政策性金融债可分别用于申购单市场国债etf、单市场地方债etf和单市场政金债etf;当日赎回单市场国债etf、单市场地方债etf和单市场政金债etf获得的国债、地方政府债和政策性金融债可以申报入库。
深交所规定,投资者当日申购的单市场债券etf份额,当日可以申报作为质押券;投资者当日申购的跨市场债券etf份额,交收完成后可以申报作为质押券。质押库内的债券etf份额不得卖出或者赎回;投资者当日申报解除质押的债券etf份额,当日可以申报卖出或者赎回。
上交所明确,投资者申报入库的债券etf的单位为份,申报数量为100份或其整数倍,单笔申报最大数量不超过10万份。深交所明确,投资者申报债券etf作为质押券的,申报单位为份,申报数量为1份或者其整数倍。